Simple Shorting Strategy Im Laufe der Jahre I8217ve sah auf einige sehr einfache lange Strategien, die in dem Buch veröffentlicht wurden, 8220Short Term Trading Strategies That Work8221 von Larry Connors und Cesar Alvarez. Diese Artikel beinhalten die folgenden langen Strategien: Begraben in Connors und Alvarez8217s Buch finden Sie eine einfache Shorting-Strategie, die auf den wichtigsten Marktindizes verwendet werden kann. In diesem Artikel werde ich diese Strategie überprüfen und es auch mit der Double Shorting Strategie kombinieren, die wir letzte Woche erforscht haben. Einfache Kurzschlussstrategie Die Regeln dieses Systems sind sehr einfach. Das Instrument muss unter seinem 200 Tage gleitenden Durchschnitt liegen. Wenn das Instrument für vier oder mehr Tage in einer Reihe schließt, kurz zu schließen. Bedecken Sie Ihre Position, wenn der Preis unterhalb einer 5-Tage-SMA bei der offenen Bar schließt. Das Handelsmodell ist sehr einfach und versucht, starke bullische Bewegungen zu verblassen, wenn die Gesamtmarktstimmung bärisch ist. Nur wenn man Trades nimmt, wenn der Markt unter seinem 200-Tage-SMA liegt, stellen wir sicher, dass Bären die Kontrolle haben. Wir versuchen dann, in kurzfristige bullish Stärke zu verkaufen, wie durch vier Tage der aufeinander folgenden Marktfortschritte definiert. Unten ist ein Screenshot mit Beispiel Trades auf dem SampP Cash Index. Klicken Sie auf das Bild für eine größere Ansicht. Larry Connors kurze Trades. Klicken um zu vergrößern. Sofern nicht anders angegeben, basieren alle in diesem Artikel durchgeführten Tests auf folgenden Annahmen: Startkontogröße von 100.000. Die getesteten Prüfungen sind von 2000 bis 31. September 2016. Die Anzahl der gehandelten Aktien basiert auf der Volatilitätsschätzung und riskiert nicht mehr als 2.000 pro Handel. Die Volatilität wird mit einer fünfmaligen 20-tägigen ATR-Berechnung geschätzt. Dies geschieht, um die Höhe des Risikos pro Handel zu normalisieren. Die PampL wird nicht an das Start-Equity gesammelt. Es gibt keine Abzüge für Provisionen und Schlupf. Es gibt keine Haltestellen. Hier ist die Position Dimensionierung Formel verwendet: Aktien 2.000 pro Handel 5 ATR (20) BigPointValue) An erster Stelle ist dies nicht sehr beeindruckend. Mit nur 27 handwerken seit 200 produzieren wir nur 3,51 rendite auf unser kapital. Natürlich ist die Markt-Bias-up (Handel über dem 200-Tage-SMA), so dass die meiste Zeit diese Strategie ist nicht aktiv auf der Suche nach Trades. Aber auch wenn wir auf der Suche nach Trades während dieser Bärenmärkte sind, ist diese Methode nicht genug Gewinn zu erwerben, um es wert zu verfolgen. Dies ist ein ähnliches Ergebnis, das ich in diesem Artikel geschrieben habe, 8220Das Todeskreuz 8211 Was du wissen musst. 8220 Während ich mich nicht viel ändere, las8217s einen Blick auf den Handel der ETF, SPY. Nicht viel ändern Was ist mit dem Futures-Markt I8217ll nur einen Vertrag zu handeln. Der größte verlorene Handel auf Emini war ein 2.425 Handel. Der größte Drawdown war 4.325. Double Seven With Shorting Während wir festgestellt haben, dass diese Kurzschluss-Methode ist nicht so toll, für Spaß let8217s fügen Sie es Larry Connors8217 lange Handelsstrategie, die wir letzte Woche als Double Seven erforscht haben. Ich habe einfach den TradeStation-Strategiecode aus dem vorherigen Artikel aktualisiert, um Trades während eines Stier - und Bärenmarktes zu machen. Während eines Bullenmarktes wird die Double Seven Strategie aktiv Trades machen, während während eines Bärenmarktes die Connors Simple Shorting Strategie Trades nehmen wird. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Kombination dieser beiden Strategien zu einem einzigen System. I8217m handeln die Futures einfach, weil it8217s so einfach zu kurz und lange mit nur einem Symbol. Seit I8217m Handel Futures, habe ich die Position Sizing Algorithmus, um die Anzahl der Verträge vs Volatilität zu normalisieren. Stattdessen wird die Strategie einfach einen Vertrag pro Handel kaufen. Ein Abzug von 30 pro Hin - und Rückfahrt wurde für Schlupf und Provisionen abgezogen. Die Performance-Tabelle unten vergleicht das Long Only-System mit dem neuen kombinierten LongShort-System. Schlussfolgerung Die Double Seven-Strategie mit der Shorting-Komponente verbessert die Ergebnisse der langjährigen Double Seven-Strategie leicht. Die Kombination dieser zu Strategien produziert ein Handelsmodell, das ändert, wie es auf einem langfristigen bullbear Marktregime basiert. Es ist interessant zu bemerken, dass das Buch, mit dem diese Strategien erstellt wurden, im Jahr 2009 veröffentlicht wurde. Somit sind alle Daten nach diesem Jahr Out-of-Sample-Daten. Ist dieses System mit echtem Geld handelbar, wie es noch nicht ich denke, das hat Potenzial, aber denken Sie daran, es gibt keine Haltestellen. Mit ein wenig Arbeit auf deiner Seite könntest du etwas ganz Ähnliches handeln, was hier vorgestellt wird. Denken Sie auch daran, dass die Gewinne während der oben durchgeführten Tests nicht reinvestiert werden. Wenn Sie Ihre Gewinne reinvestieren und während Sie Ihr Risiko pro Handel erhöhen, werden Ihre Rücksendungen größer sein. Holen Sie sich die BookLarry Connors, Cesar Alvarez, kurzfristige Trading-Strategien, die Arbeit Englisch 2008 ISBN: 0981923909, 1616586389 140 Seiten PDF 3 MB Das meistverkaufte Handelsbuch von Connors und Alvarez kommt jetzt in Taschenbuch Marktvolatilität wurde in Rekordniveau in den letzten Monaten , Verlassen jeden Händler und Investor, um die gleiche Frage zu stellen: Bin ich bereit, die Marktbedingungen zu behandeln In Larry Connors, CEO und Gründer von TradingMarkets, Short Term Trading Strategies, die Arbeit, er diskutiert 16 einfache Strategien entscheidend für den Erfolg eines jeden Händlers oder Investor. Diese Strategien wurden bis 1995 wiederholt getestet, wurden aber auch von Larry und seinem Team unter mehreren Marktbedingungen gehandelt. Dies ist die Muss haben Buch für alle, die versuchen, ihren Handel in jedem Markt Zustand zu verbessern. Youll sehen Strategien und Methoden, die Sie wahrscheinlich noch nie gesehen haben, die alle statistisch durch mehr als ein Jahrzehnt wert der Forschung unterstützt werden. Der Single-Best-Oszillator für Trader Wissen Sie, was der beste Oszillator für Ihren Handel zu verwenden ist In Kapitel 9 youll lernen Sie den einen Oszillator Larry glaubt, ist am nächsten zu den heiligen Gral der Oszillatoren. Und youll sehen die Testergebnisse, wenn angewendet auf über 77.000 Trades seit 1995 Wie Sie Ihre Trading Edges noch größer machen Auf Seiten 39-48, Larry wird Ihnen die eine einfache Technik zu helfen, um Ihre täglichen Trading Kanten noch größer zu machen. Lernen Sie, ETFs ordnungsgemäß zu handeln Larry unterrichtet Sie einige seiner besten Strategien, um populäre ETFs wie die SPYs, QQQQs und viele der aktiveren ETFs zu handeln. Professionals strömen zu ETFs und jetzt haben Sie in Ihrem Besitz statistisch gesicherte ETF-Strategien youll in der Lage sein, für Jahre zu kommen, um zu kommen. Wie handeln Sie mit dem VIX Verwenden Sie die VIX zu Zeit Ihre Trades Youll lernen zahlreiche Möglichkeiten, um die VIX, viele, die über 70 korrekt zurückgehen mehr als ein Jahrzehnt haben. Larry hat es wieder geschafft. Er liefert ein aufschlussreiches Handbuch von praktischen, nützlichen und zeitlosen Methoden, um auf dem Markt zu profitieren. Tony Saliba, CEO von BNY ConvergEx LiquidPoint in Market Wizards profiliert Der Mind Trading ist so geistig hart wie jeder Beruf in der Welt. Jetzt lerne ich von einem Weltklasse-Experte, der Larry über extreme psychologische Ausbildung interviewte und was es braucht, um nicht nur im Handel, sondern auch in allen Lebensbereichen zu folgen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Handelsergebnisse durch den Kauf von kurzfristigen Handelsstrategien verbessern können, die heute arbeiten. Kaufen Sie Premium von meinen Links, um wiederherstellbare Unterstützung zu erhalten. Max Speed Support Me Download (NitroFlare) NitroflareviewEA7E001577992EEsrnve. STTSTWrrar Download (Hochgeladen) uploadedfiledy7lzz1tsrnve. STTSTWrrar Download (Rapidgator ) Rapidgatorfile10e7a1389fac92c6f2f2c504693cf951srnve. STTSTWrrar. html Download (UploadRocket) uploadrocketylhmdyz8rydpsrnve. STTSTWrrar. html Download (Oboom) oboomQ7YB64MZsrnve. STTSTWrrarIntroduktion Entwickelt von Larry Connors ist die 2-Perioden-RSI-Strategie eine Mittelwert-Reversion-Handelsstrategie, die nach dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren entwickelt wurde Eine Korrekturfrist. Die Strategie ist ziemlich einfach. Connors schlägt vor, nach Charge zu suchen, wenn 2-Perioden-RSI sich unter 10 bewegt, was als tief überverkauft gilt. Umgekehrt können Händler nach Short-Selling-Chancen suchen, wenn sich 2-Perioden-RSI über 90 bewegt. Dies ist eine eher aggressive kurzfristige Strategie, die an einem laufenden Trend teilnehmen soll. Es ist nicht entworfen, um große Oberseiten oder Unterseiten zu identifizieren. Bevor Sie die Details betrachten, beachten Sie, dass dieser Artikel entworfen ist, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen. Wir stellen keine eigenständige Handelsstrategie vor, die direkt aus der Box genutzt werden kann. Stattdessen soll dieser Artikel die Strategieentwicklung und - verfeinerung verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und die Niveaus basieren auf Schlusskursen. Erstens identifizieren Sie den großen Trend mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Connors befürwortet den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt. Der langfristige Trend ist, wenn eine Sicherheit über seinem 200-Tage-SMA und nach unten, wenn eine Sicherheit unter seinem 200-Tage-SMA ist. Händler sollten nach dem Erwerb von Möglichkeiten, wenn über die 200-Tage-SMA und Short-Selling-Möglichkeiten, wenn unterhalb der 200-Tage-SMA. Zweitens wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten innerhalb der größeren Trend. Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf. Connors festgestellt, dass die Renditen waren höher beim Kauf auf einem RSI Dip unter 5 als auf einem RSI Dip unter 10. Mit anderen Worten, die unteren RSI getaucht, desto höher die Renditen auf nachfolgende Long-Positionen. Für Short-Positionen waren die Renditen höher als bei einem RSI-Anstieg über 95 als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten: Je mehr kurzfristig die Sicherheit übertrieben wurde, desto größer ist die nachfolgende Rendite an einer Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder Verkauf-kurze Bestellung und den Zeitpunkt der Platzierung. Chartisten können entweder den Markt in der Nähe der Nähe beobachten und eine Position kurz vor dem Schluss etablieren oder eine Position auf der nächsten offenen. Es gibt Vor - und Nachteile für beide Ansätze. Connors befürwortet den Vor-Ort-Ansatz. Kaufen kurz vor dem enden bedeutet, dass Händler auf die Gnade der nächsten offen sind, was mit einer Lücke sein könnte. Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position erhöhen oder sofort mit einer ungünstigen Preisbewegung ablenken. Das Warten auf das Open bietet den Händlern mehr Flexibilität und kann das Einstiegsniveau verbessern. Der vierte Schritt ist, den Ausgangspunkt zu setzen. In seinem Beispiel, das den SampP 500 benutzt, befürwortet Connors, bei einem Umzug über die 5-Tage-SMA und Short-Positionen auf einem Umzug unterhalb der 5-Tage-SMA zu beenden. Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Ausgänge hervorbringt. Chartisten sollten auch einen nachlaufenden Stopp betrachten oder die Parabolische SAR verwenden. Manchmal wird ein starker Trend ergriffen und nachlaufende Stopps versichern, dass eine Position so lange bleibt, wie sich der Trend erstreckt. Wo sind die Haltestellen Connors befürwortet nicht mit Stopps. Ja, du hast richtig gelesen. In seiner quantitativen Prüfung, die Hunderte von Tausenden von Trades, Connors festgestellt, dass stoppt tatsächlich verletzt Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes kommt. Während der Markt in der Tat hat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stopps können in übertriebene Verluste und große Drawdowns führen. Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel. Chartisten müssen sich selbst entscheiden. Handelsbeispiele Die folgende Tabelle zeigt die Dow Industrials SPDR (DIA) mit dem 200-Tage-SMA (rot), 5-stelligen SMA (rosa) und 2-Perioden-RSI. Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA über dem 200-Tage-SMA liegt und RSI (2) sich auf 5 oder weniger bewegt. Ein Baisse-Signal tritt auf, wenn DIA unter dem 200-Tage-SMA liegt und RSI (2) sich auf 95 oder höher bewegt. Es gab sieben Signale über diesen zwölfmonatigen Zeitraum, vier bullish und drei bearish. Von den vier bullischen Signalen bewegte sich DIA um drei von vier Mal, was bedeutet, dass dies rentabel sein könnte. Von den drei bärischen Signalen, DIA bewegte sich nur einmal (5). DIA bewegte sich über die 200-Tage-SMA nach den Bärlichen Signalen im Oktober. Einmal über dem 200-Tage-SMA, 2-Perioden-RSI nicht auf 5 oder niedriger zu einem anderen Kaufsignal zu produzieren. Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss und Gewinn zu nehmen abhängen. Das zweite Beispiel zeigt Apple (AAPL) Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen. Es gab mindestens zehn Kaufsignale während dieser Zeit. Es wäre schwierig gewesen, Verluste in den ersten fünf zu verhindern, weil AAPL von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 zickzackte. Die zweiten fünf Signale gingen viel besser ab, als AAPL von August bis Januar höher zickte. Wenn man diese Tabelle betrachtet, ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem anfänglichen Kaufsignal und erholte sich dann. Wie bei allen Handelsstrategien ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Wegen zu suchen, um die Ergebnisse zu verbessern. Der Schlüssel ist, um Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Gewinnchancen in der Zukunft verringert. Wie oben erwähnt, kann die RSI (2) Strategie frühzeitig sein, weil die vorhandenen Bewegungen oft nach dem Signal fortfahren. Die Sicherheit kann nach RSI weitergehen (2) Überspannungen über 95 oder niedriger nach RSI (2) stürzt unter 5. In einer Bemühung, diese Situation zu beheben, sollten die Chartisten nach einer Art von Anhaltspunkt suchen, dass die Preise tatsächlich nach RSI (2) Schlägt seine extreme. Dies könnte Kerzenstichanalyse, Intraday-Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks zu RSI (2). RSI (2) stürzt über 95, weil die Preise nach oben gehen. Die Festlegung einer kurzen Position, während die Preise nach oben gehen, kann gefährlich sein. Chartisten können dieses Signal filtern, indem man darauf wartet, dass RSI (2) unter die Mittellinie (50) zurückkehrt. Ähnlich, wenn eine Sicherheit über ihrem 200-Tage-SMA und RSI (2) unter 5 fährt, können die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) sich über 50 bewegt. Dies würde signalisieren, dass die Preise in der Tat eine Art von Kurzschluss gemacht haben - term drehen Die obige Grafik zeigt Google mit RSI (2) Signalen, die mit einem Kreuz der Mittellinie (50) gefiltert wurden. Es gab gute Signale und schlechte Signale. Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft trat, weil GOOG über dem 200-Tage-SMA war, als RSI unter 50 lag. Beachten Sie auch, dass Lücken auf Trades verheeren können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar traten Lücken in der Saison ein. Schlussfolgerungen Die RSI (2) Strategie gibt den Händlern die Möglichkeit, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Connors besagt, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, keine Ausbrüche. Umgekehrt sollten Händler verkaufen überverkaufte Bounces, keine Unterstützung Pausen. Diese Strategie passt zu seiner Philosophie. Obwohl Connors039-Tests zeigen, dass es aufhört, die Leistung zu verletzen, wäre es für die Händler umsichtig, eine Ausstiegs - und Stop-Loss-Strategie für jedes Handelssystem zu entwickeln. Trader könnten lange ausfahren, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stopp setzen. Ebenso können Händler die Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wurde. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm der SampP 500 mit RSI (2). Unten ist Code für die Advanced Scan Workbench, die Extra Mitglieder kopieren und einfügen können. RSI (2) Kaufen Signal:
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