Ziv Trading Strategie

Updated on 121113 at 4:48 pm PT Letzte Woche haben wir ein neues Diagramm auf die VIX Futures Data Seite, die den täglichen Schlusswert der VXX Weekly Roll Yield, WRY, gegen seinen 10-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt. Diese neue Grafik bietet den Händlern einfache Ein - und Ausfahrsignale, mit denen der Impuls von VXX, UVXY, XIV und SVXY gemessen werden kann. Es gibt zwei Hälften dieser Handelsstrategie: 1) ist kurz VXXUVXY (oder lang XIVSVXY), wenn der WRY unter seinem gleitenden Durchschnitt liegt und 2) lang VXXUVXY (oder kurz XIV) ist, wenn der WRY über seinem gleitenden Durchschnitt liegt. Unten ist das aktuelle Diagramm. Ive hat die Strategien separat für kurzes VXX nur und lange VXX nur von der Gründung von VXX (1302009) bis 12102013 gesichert. Entscheidungspunkte werden mit den Tageabschlussdaten gemacht (einzelne Trades in der Analyse können hier eingesehen werden). Nur für kurze VXX: von Gewinnen: 59 von Verlusten: 47 Durchschn. Rückkehr: 4.1 Max. Gewinn: 40.4 Max. Verlust: -19,2 Summe der Verstärkungsverstärkung Verluste: 438.6 Nur für lange VXX: --- gt Summe aller Gewinne und Verluste: 356,7 Unten sind die Histogramme für jede der Strategien, gruppiert die Anzahl der Trades, die in verschiedenen Blöcken von Prozentpunkten aufgetreten sind. Der größte Block der Renditen für Trades mit der kurzen VXX-Strategie ist zwischen -4 und 0, die 27 Vorkommen hatte. Der größte Block der Renditen mit der langen VXX-Strategie ist auch zwischen -4 und 0, die 37 Vorkommen hatte. Die meisten dieser Trades erleben Gewinne in den ersten paar Tagen, aber am Ende in einem Verlust als VIX-Futures zurück zu ihrem Mittel zurückzukehren. Das wöchentliche Roll-Rendite-Diagramm steht allen Trading Volatility-Mitgliedern zur Verfügung. Weitere Informationen zu Abonnements finden Sie auf unserer Abonnementseite. ------------ Hypothetische und simulierte Performance Disclaimer Die Ergebnisse basieren auf simulierten oder hypothetischen Leistungsergebnissen, die bestimmte inhärente Einschränkungen haben. Anders als die Ergebnisse, die in einem tatsächlichen Leistungsrekord gezeigt werden, stellen diese Ergebnisse nicht den tatsächlichen Handel dar. Auch weil diese Geschäfte nicht tatsächlich durchgeführt wurden, können diese Ergebnisse die Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren, wie zB Liquiditätsverlust, unter - oder überkompensiert haben. Simulierte oder hypothetische Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Vorteil der Nachsicht entworfen sind. Es wird keine Vertretung gemacht, dass ein Konto eine Gewinne oder Verluste erzielen wird, die diesen ähnlich sind. Zusätzliche Leistungsunterschiede in den Backtests ergeben sich aus der Methodik der Verwendung der 4:00 pm ET-Schlusswerte für XIV, VXX und ZIV als approximierte Handelspreise für Indikatoren, die VIX - und VIX-Futures erfordern, um um 16:15 Uhr ET zu beenden. VelocityShares Daily Inverse VIX Mittelfristige ETNs (die ETNs) sind Senioren, unbesicherte Verpflichtungen der Credit Suisse AG (Credit Suisse), die über ihre Niederlassung Nassau tätig sind. Die Rendite der ETNs ist mit der Umkehrung der täglichen Performance des SampP 500 VIX Mid-Term Futures Index ER abzüglich der Anlegergebühr verbunden. Die ETNs stellen den Händlern ein börsengehandeltes Instrument zur Verfügung, das es ihnen ermöglicht, ihre Marktansichten über die mittelfristigen Futures-Kontrakte auf den CBOE SPX Volatility Index (VIX) effizient auszudrücken. Die ETNs garantieren keine Rückgabe des Kapitalbetrags bei Fälligkeit und zahlen keine Zinsen während ihrer Laufzeit. Land: Vereinigte Staaten Markt Volatilität Bulletin: Nicht so schnell VIX Die Balance des Handels Die Balance des Handels Während die VIX sah eine Spike gestern, ist das Gesamtniveau noch recht niedrig. Implizite Volatilität auf SampP-Optionen ist immer noch unter 10 für at-the-money-Exposure für jeden Februar-Ablauf. Ein gezielterer Ansatz für immer lange vol. 39Mystery39 Käufer Bets Big On Volatility Spike 013117 Die Heisenberg quotMarkets sind schlafen gehen in eine Katastrophe. Wenn Sie glauben, dass die Bewertung von einem ehemaligen FX Trader, könnten Sie geneigt sein, Ihre Equity-Exposition durch Wetten auf eine Spike in Volatilität zu sichern. Nun, ein Trader macht genau das, verdienen sich selbst (oder sich selbst) einen Spitznamen in den Prozess. Angesichts der Ebene der Wirtschaftspolitik Ungewissheit, die VIX sollte wahrscheinlich höher sein haben die Volatilität Kühe kommen nach Hause zu Roost 013017 Die Heisenberg Nach einem entschieden unordentlichen Wochenende auf der politischen Front, fiel der Markt scharf am Montag Morgen. Mit dem VIX zeigt Zeichen des Lebens, es lohnt sich auf einige Geschichte zu versuchen und zu messen, wo Volatilität könnte geleitet werden. Von den Aussehen der Dinge, sieht es aus wie Geschichte könnte nicht ein guter Führer vorwärts gehen. VIX-Strategie: Lange VIX, kurze VIX - und Taleb-Auszahlungen 013017 Der VIX-Kanal Der VIX-Kanal Der VIX ist auf extrem depressivem Niveau. Sowohl lange als auch kurze VIX-Strategien sind derzeit übermäßig riskant. Warten auf eine VIX-Spike könnte die beste Strategie sein. Trading VIX Update - SVXY Punches über 120, Zeit für ein Breather 013017 Optionen Trader 6-Wochen-Marktkonsolidierung führte zu einem Aufwärtsausbruch mit vielen Sektoren, die teilnahmen. VIX-Punkt geschlossen Mitte der 10er, einer der niedrigsten wöchentlichen Schließungen auf Rekord. Roll-Ausbeute noch hoch, aber synthetische 30-Tage-Zukunft ist in der Nähe von 13 verlassen Rasiermesser dünne Margen für kurze Volatilität Strategien. Markt-Volatilitäts-Bulletin: Neuer Handelsaufbau 013017 Die Handelsbilanz Die Handelsbilanz Die VIX-Term-Struktur verlagert sich - Positionierung für die Volatilitätsabholung im nahen Begriff Mismatch zwischen dem aktuellen vol gegenüber der Verschiebung der monetären Haltungen, der Unsicherheit von der neuen Verwaltung. Legging in eine neue Optionen Position zu hecken oder diversifizieren eine traditionelle Long-SPY-Holding. Market Breaks Out Of Sideways Trading Range To The Upside 013017 David I. Templeton, CFA David I. Templeton, CFA Black Swans: Ein Vorsichtswort oder zwei am Ende der Woche Ein 012717 Der Heisenberg Es ist ein semantischer Widerspruch, über die Quotenwahrscheinlichkeit zu sprechen Von einem schwarzen Schwan. Aber Veränderungen in der Marktstruktur (neue Regelungen, HFTs, Zentralbanken etc.) haben sicherlich unsere Glockenkurve abhängig von Marktaussichten falscher als üblich gemacht. Dies ist eine Geschichte über die Selbstzufriedenheit angesichts der überwältigenden Beweise. Marktvolatilität Bulletin: Floating At the Highs 012617 Die Balance of Trade Die Balance des Handels Diskussion VIX Positionierung von spec Händler. Update auf ES-Hedge-Wert. Wie zu entspannen letzte Woche39s Kragen Hedge Alternative Investitionsvergütungen sollten im Jahr 2017 über den Vorstand wegen der Marktunsicherheit erhöhen 012617 Fortress Capital Spielen der 39Trump effect39 auf Märkten ist nicht einfach. Das CallTrump Callquot ist nicht unbedingt gut für alle Investitionen. Als Trump39s pro amerikanischen und anti-globalen Handelspolitik wirksam werden, werden die Märkte wie nie zuvor volatil sein. Alternative Investments werden in der Popularität wachsen und werden dazu beitragen, den Trump Call auf den Märkten auszugleichen. Marktvolatilität Bulletin: All-Time Highs 012517 Die Balance des Handels Die Balance des Handels Die VIX kratzt den Boden ihres historischen Bereichs. Mittlerweile brechen die Aktienindizes aus ihrem engen Bereich auf neue Höchststände. Eine Bewertung unseres Kragen-Hedge-Handels. Kosten für die Versicherung gegen SampP 500 Schwanzrisikospitzen 012417 SA-Chef Stephen Alpher SA-Redakteur Stephen Alpher 010917 Optionen Trader VIX-Index wurde in der vergangenen Woche zerschlagen, um 30-Tage-Synthetik-VIX-Futures unter 14 zu schieben. Die Märkte sehen immer noch konstruktiv aus, so dass die lange Volatilität auch ein Crapshoot ist Auf diesen historisch niedrigen Niveaus. Ich trimmte bestimmte Positionen und fügte einige Hecken hinzu, während das Konto in der vergangenen Woche um 43 gestiegen war. VIX-Update: Volatilität zerdrückt als der Trumpfhandel weiter 010617 Der VIX-Kanal Die VIX-Kanal-Volatilität ist abgelehnt, da 2017 im Gange ist. Kurzfristige Katalysatoren bevorzugen noch einen Marktrückzug. Ich bin immer noch lange Volatilität. Allgemeine Marktkommentar 1-5-2017 (Video) Dies ist ein Test unserer Strategie, der Handel mit XIV (kurze Volatilität) und VXX (lange Volatilität) seit Mitte 2004. Die Konzepte hinter unserer Strategie sind komplex, aber nach unserer Strategie ist einfach. Wir durchschnittlich weniger als ein Handel pro Woche. Abonnenten erhalten jedes Tages-Signal vor dem Börsengang und geben Aufträge an jedem Punkt des Tages für die automatische Ausführung am Ende mit einem Market-on-Close (MOC) Reihenfolge. Um tägliche Updates zu dieser Strategie zu erhalten, abonnieren Sie so wenig wie 1 Tag. Dies ist eine sehr aggressive Strategie in Bezug auf Risiko und potenzielle Belohnung, und sollte als solche behandelt werden. Schutzstopps sind nicht beschäftigt. Für einen weniger volatilen Ansatz, siehe diesen Test Handel der mittelfristigen VIX ETPs ZIV und VXZ. Über alle Metriken hinweg ist die Strategie eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Kauf von Amp-Holding XIV, aber am wichtigsten ist, hat die Strategie sehr gut verwaltet Portfolio Drawdowns (Verluste). Das ergibt sich nicht nur aus der Reduzierung des Max-Drawdowns, sondern auch aus dem deutlich verbesserten Ulcer Performance Index. Der Ulcer Performance Index ist eine wertvolle Statistik, die eine Strategie8217s Rückkehr in Bezug auf die Länge und Schwere der Verluste misst. Eine 8220drawdown-Kurve8221 zeigt den prozentualen Anteil eines Portfolios an einem beliebigen Punkt gegenüber dem Portfolio8217s vorherigen Spitzenwert. Eine Lesung von -20 würde darauf hindeuten, dass das Portfolio um 20 von seinem früheren Peak zurückging. Eine Lektüre von 0 würde darauf hinweisen, dass das Portfolio auf diesem Tag ein Allzeithoch erreicht hat. Beachten Sie, wie die Strategie hat deutlich reduziert die schlimmsten der Drawdowns, die XIV begleitet haben. Alle Variationen der Strategie Andere Links Glossar: Der VIX-Index wird oft als der Markt-Quell-Gaugequot bezeichnet. Es ist ein Maß für die Markterwartung für die Börsenvolatilität in den nächsten 30 Tagen. Investoren können nicht direkt in den VIX-Index investieren, aber sie können in Futures, Optionen und ETPs investieren, die versuchen, Änderungen im Index zu verfolgen. Hier bei Volatility Made Simple, handeln wir VIX ETPs. HrefVIX Index ETP oder quotExchange Traded Productquot ist ein Deckenbegriff, der sowohl ETFs (Exchange Traded Funds) als auch ETNs (Exchange Traded Notes) umfasst. Wir verwenden den Begriff ETP auf dieser Website aus Gründen der Einfachheit, weil unsere Strategie auf beide angewendet werden könnte VIX ETFs und ETNs. HrefETP XIV und VXX sind Beispiele für VIX-ETPs. Beide versuchen, den VIX-Index durch die Exposition gegenüber dem ersten und zweiten Monat VIX-Futures-Kontrakte zu verfolgen. VXX bietet eine lange Belichtung, während XIV täglich eine inverse (kurze) Exposition bietet. Dieses Paar von ETPs ist eher flüchtiger als VXZZIV. HrefXIVVXX ZIV und VXZ sind Beispiele für VIX ETPs. Beide versuchen, den VIX-Index durch Exposition gegenüber VIX-Futures-Kontraktmonaten 4-7 (mittelfristig) zu verfolgen. VXZ bietet eine lange Belichtung, während ZIV täglich eine inverse (kurze) Exposition bietet. Dieses Paar von ETPs neigt dazu, weniger flüchtig als VXXXIV zu sein. HrefZIVVXZ Abonnieren Sie so wenig wie 1 Tag Simulation VIX ETP Daten HAFTUNGSAUSSCHLUSS: VERGANGENE LEISTUNG IST NICHT NOTWENDIGE INDIKATIVE DER ZUKÜNFTIGEN ERGEBNISSE UND ALLE INVESTITIONEN RUFEN. UNSER STRATEGIE KANN NICHT FÜR ALLE INVESTOREN ANGEFÜHRT WERDEN UND ALLE INVESTOREN SOLLTEN DIE POTENZIELLE RISIKEN EINER STRATEGIE UND IHRE EIGENE INVESTITIONSZIELE VOR INVESTITIONEN IN JEDER STRATEGIE SORGFÄLTIGEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST, WELCHE ZU ERREICHEN, DASS DIE ERGEBNISSE ÄNDERN DURCH DIESE ANGEZEIGT WERDEN KÖNNEN. DIE INFORMATIONEN UND ANALYSE AUF DIESER WEBSITE WERDEN NUR FÜR INFORMATIONSZWECKE VORGESEHEN. NICHTS HINWEIS SOLLTE DURCH DIE PERSONALISIERTE INVESTITIONSHINWEISE AUSGEFÜHRT WERDEN. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN GIBT DIESE INFORMATIONEN EINE EMPFEHLUNG ZU KAUFEN, VERKAUFEN ODER HALTEN JEDER SICHERHEIT. NICHT VON DEN INFORMATIONEN AUF DIESER WEBSITE IST GARANTIERT, KORREKTIEREN, UND ALLES GERICHTET WERDEN HABE ZUR UNABHÄNGIGEN ÜBERPRÜFUNG. SIE, UND SIE ALLEIN, SOLLEN FÜR ALLE INVESTITIONEN ENTSCHEIDUNGEN, DIE SIE MACHEN, SELBST VERANTWORTLICH. Kopie 2014 Volatilität Made SimpleThis ist ein Test unserer Strategie, Handel ZIV (kurze Volatilität) und VXZ (lange Volatilität), seit Mitte 2004. Die Konzepte hinter unserer Strategie sind komplex, aber nach unserer Strategie ist einfach. Wir durchschnittlich weniger als ein Handel pro Woche. Abonnenten erhalten jedes Tages-Signal vor dem Börsengang und geben Aufträge an jedem Punkt des Tages für die automatische Ausführung am Ende mit einem Market-on-Close (MOC) Reihenfolge. Um tägliche Updates zu dieser Strategie zu erhalten, abonnieren Sie so wenig wie 1 Tag. Dies ist eine sehr aggressive Strategie in Bezug auf Risiko und potenzielle Belohnung, und sollte als solche behandelt werden. Schutzstopps sind nicht beschäftigt. Für einen noch volatilen Ansatz, siehe diesen Test Handel der kurzfristigen VIX ETPs XIV und VXX. Über alle Metriken hinweg ist die Strategie eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Kauf von Amp-HIV-ZIV, aber am wichtigsten ist, hat die Strategie sehr gut verwaltet Portfolio Drawdowns (Verluste). Das ergibt sich nicht nur aus der Reduzierung des Max-Drawdowns, sondern auch aus dem deutlich verbesserten Ulcer Performance Index. Der Ulcer Performance Index ist eine wertvolle Statistik, die eine Strategie8217s Rückkehr in Bezug auf die Länge und Schwere der Verluste misst. Eine 8220drawdown-Kurve8221 zeigt den prozentualen Anteil eines Portfolios an einem beliebigen Punkt gegenüber dem Portfolio8217s vorherigen Spitzenwert. Eine Lesung von -20 würde darauf hindeuten, dass das Portfolio um 20 von seinem früheren Peak zurückging. Eine Lektüre von 0 würde darauf hinweisen, dass das Portfolio auf diesem Tag ein Allzeithoch erreicht hat. Beachten Sie, wie die Strategie hat deutlich reduziert die schlimmsten der Drawdowns, die ZIV begleitet haben. Alle Variationen der Strategie Andere Links Glossar: Der VIX-Index wird oft als der Markt-Quell-Gaugequot bezeichnet. Es ist ein Maß für die Markterwartung für die Börsenvolatilität in den nächsten 30 Tagen. Investoren können nicht direkt in den VIX-Index investieren, aber sie können in Futures, Optionen und ETPs investieren, die versuchen, Änderungen im Index zu verfolgen. Hier bei Volatility Made Simple, handeln wir VIX ETPs. HrefVIX Index ETP oder quotExchange Traded Productquot ist ein Deckenbegriff, der sowohl ETFs (Exchange Traded Funds) als auch ETNs (Exchange Traded Notes) umfasst. Wir verwenden den Begriff ETP auf dieser Website aus Gründen der Einfachheit, weil unsere Strategie auf beide angewendet werden könnte VIX ETFs und ETNs. HrefETP XIV und VXX sind Beispiele für VIX-ETPs. Beide versuchen, den VIX-Index durch die Exposition gegenüber dem ersten und zweiten Monat VIX-Futures-Kontrakte zu verfolgen. VXX bietet eine lange Belichtung, während XIV täglich eine inverse (kurze) Exposition bietet. Dieses Paar von ETPs ist eher flüchtiger als VXZZIV. HrefXIVVXX ZIV und VXZ sind Beispiele für VIX ETPs. Beide versuchen, den VIX-Index durch Exposition gegenüber VIX-Futures-Kontraktmonaten 4-7 (mittelfristig) zu verfolgen. VXZ bietet eine lange Belichtung, während ZIV täglich eine inverse (kurze) Exposition bietet. Dieses Paar von ETPs neigt dazu, weniger flüchtig als VXXXIV zu sein. HrefZIVVXZ Abonnieren Sie so wenig wie 1 Tag Simulation VIX ETP Daten HAFTUNGSAUSSCHLUSS: VERGANGENE LEISTUNG IST NICHT NOTWENDIGE INDIKATIVE DER ZUKÜNFTIGEN ERGEBNISSE UND ALLE INVESTITIONEN RUFEN. UNSER STRATEGIE KANN NICHT FÜR ALLE INVESTOREN ANGEFÜHRT WERDEN UND ALLE INVESTOREN SOLLTEN DIE POTENZIELLE RISIKEN EINER STRATEGIE UND IHRE EIGENE INVESTITIONSZIELE VOR INVESTITIONEN IN JEDER STRATEGIE SORGFÄLTIGEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST, WELCHE ZU ERREICHEN, DASS DIE ERGEBNISSE ÄNDERN DURCH DIESE ANGEZEIGT WERDEN KÖNNEN. DIE INFORMATIONEN UND ANALYSE AUF DIESER WEBSITE WERDEN NUR FÜR INFORMATIONSZWECKE VORGESEHEN. NICHTS HINWEIS SOLLTE DURCH DIE PERSONALISIERTE INVESTITIONSHINWEISE AUSGEFÜHRT WERDEN. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN GIBT DIESE INFORMATIONEN EINE EMPFEHLUNG ZU KAUFEN, VERKAUFEN ODER HALTEN JEDER SICHERHEIT. NICHT VON DEN INFORMATIONEN AUF DIESER WEBSITE IST GARANTIERT, KORREKTIEREN, UND ALLES GERICHTET WERDEN HABE ZUR UNABHÄNGIGEN ÜBERPRÜFUNG. SIE, UND SIE ALLEIN, SOLLEN FÜR ALLE INVESTITIONEN ENTSCHEIDUNGEN, DIE SIE MACHEN, SELBST VERANTWORTLICH. Kopie 2014 Volatilität Einfach gemacht